Azioni derivati azionari derivata è una classe di derivati il cui valore è almeno in parte derivante da uno o più titoli azionari sottostanti. Opzioni e futures sono di gran lunga i più comuni strumenti derivati azionari. Questa sezione fornisce una panoramica delle attività quotidiane del segmento di mercato dei derivati azionari in NSE. 2 prodotti principali sotto i derivati azionari sono futures e opzioni, che sono disponibili su indici ed azioni. Strumento saggio del volume e fatturato in caso di contratti di opzione fatturato rappresenta nozionale Fatturato relazioni di mercato attuale accesso rapporti di mercato giornaliere e fine delle relazioni giorno come Bhavcopy, volatilità e prezzi di liquidazione informazione quotidiana, relazioni di attività di mercato e vari tali relazioni che forniscono uno sguardo al giorni di trading. Quotidiano Report Archives contratto-saggi Questa sezione fornisce informazioni sul prezzo storico, quantità negoziate, il volume, i prezzi di liquidazione e di dati open interest contractinstrument per un periodo di tempo. Archives of Rapporti giornalieri accedere agli archivi delle relazioni giornaliere e mensili come Bhavcopy, attività di mercato e altri Inserzione di talune informazioni e alla base di questa pagina fornisce un elenco completo dei contratti disponibili su indici e titoli in Equity Derivatives. Fare clic sul nome della società per scoprire l'importante informazioni aziendali per gli ultimi sei mesi. Fare clic sul simbolo per vedere tutti i contratti della sicurezza rapporti mensili informazioni raccolte alla fine del mese fornisce una panoramica della storia del commercio, la crescita del business, prezzi storici e scadenze intorno Equity Derivatives Il National Stock Exchange of India Limited (NSE) iniziati operatività in derivati con il lancio di future su indici, il 12 giugno 2000. il segmento dei futures e delle opzioni di NSE ha fatto un marchio per se stesso a livello globale. Nel segmento futures e opzioni, commercio di Nifty 50 Index, l'indice IT Nifty, Nifty Index Bank, Nifty Index Midcap 50, Infrastructure Index Nifty, Nifty Index PSE e le scorte singoli sono disponibili. Opzioni a lungo termine su Nifty 50 sono inoltre disponibili. Più raquo Futures Opzioni (FO) segmento di NSE fornisce negoziazione di strumenti derivati come Index Futures, Opzioni indice, stock option, Stock Futures. Maggiori Informazioni sul contratto I collegamenti elencati di seguito forniscono informazioni sui contratti derivati azionari disponibili su indici e titoli. Sei informazioni mensili sulla sicurezza è disponibile in quotUnderlying Informationquot. Più ns trading, sistema automatizzato di schermo basato moderno, completamente computerizzato commerciale progettato per offrire agli investitori in tutto il lungo e in largo il paese un modo semplice e sicuro per investire. Il sistema di trading NSE chiamato Scambio Nazionale per Automated Trading (NEAT) è un sistema di trading basato schermo completamente automatizzato, che adotta il principio di un mercato order driven. Più Clearing amp Settlement NSCCL carrries la compensazione e il regolamento delle operazioni eseguite in azioni e derivati segmenti della NSE. Essa opera un ciclo di regolamento ben definito e non ci sono deviazioni o rinvii di questo ciclo. Si aggrega commerci nel corso di un periodo di scambio, reti le posizioni per determinare le responsabilità dei membri e assicura il movimento di fondi e titoli per soddisfare le rispettive responsabilità. Più Risk Management NSCCL ha messo in atto un sistema di gestione globale dei rischi, che viene costantemente aggiornato a fallimenti del mercato pre-lasciare impregiudicate. La Clearing Corporation assicura che il commercio di obblighi membri sono commisurato al loro networth. Morea contratto future è un contratto a termine, che viene scambiato in borsa. BANCA NIFTY Futures contratto sarebbe basato sull'indice Indice BANCA NIFTY. (Criteri di selezione per gli indici) NSE definisce le caratteristiche del contratto future, come l'indice sottostante, molto mercato, e la data di scadenza del contratto. I contratti futures sono disponibili per la negoziazione da introduzione alla data di scadenza. Il descrittore di protezione per i contratti futures BANCA NIFTY è: tipo di mercato. N tipo di strumento. FUTIDX sottostanti. Data di scadenza BANKNIFTY. Data del contratto tipo Strumento scadenza rappresenta lo strumento cioè Futures su Indice. simbolo sottostante indica l'indice sottostante, che è BANK Nifty. Data di scadenza identifica la data di scadenza del contratto che l'indice sottostante BANCA NIFTY. BANKNIFTY contratti future hanno un massimo di ciclo commerciale 3 mesi - il mese vicino (uno), il mese successivo (due) e il mese lontano (tre). Un nuovo contratto è stato introdotto il giorno di borsa aperta successivo alla scadenza del contratto nei pressi mese. Il nuovo contratto sarà introdotto per una durata di tre mesi. In questo modo, in qualsiasi punto nel tempo, ci saranno 3 contratti disponibili per la negoziazione nel mercato vale a dire uno vicino al mese, uno a metà mese e un periodo di gran lunga il mese rispettivamente. contratti futures BANKNIFTY scadono l'ultimo Giovedi del mese di scadenza. Se l'ultimo Giovedi è una festa commerciale, i contratti scadono il giorno precedente. Il valore dei contratti futures su BANKNIFTY non può essere inferiore a Rs. 5 lakh al momento della presentazione. La dimensione del lotto consentito per contratti futures contratti di opzione amplificatori devono essere gli stessi per una data dimensione del lotto sottostante o come può essere stabilito dalla Borsa di volta in volta. Il passo prezzo in materia di contratti a termine BANKNIFTY è Re.0.05. Prezzo base di BANKNIFTY contratti future sul primo giorno di contrattazione sarebbe teorico prezzo dei futures. Il prezzo base dei contratti sui successivi giorni di negoziazione sarebbe il prezzo di chiusura giornaliera dei contratti future. Non ci sono fasce di prezzo giorno minimummaximum applicabili per i contratti a termine BANKNIFTY. Tuttavia, al fine di impedire l'ingresso ordine errato dai membri commerciali, intervalli operativi sono mantenuti a - 10. Per quanto riguarda gli ordini, che sono venuti in blocco dei prezzi, i membri sarebbero tenuti a confermare la Borsa che non vi è alcun errore involontario nella voce ordine e che l'ordine è autentico. Su tale conferma la Borsa può approvare tale ordine. Il limite di quantità congelamento applicabile è basato sul livello dell'indice sottostante come da tabella seguente: Order typeOrder bookOrder attributo ordine molto regolare ordine di stop loss immediato o annullare ordine Diffusione Un'opzione dà una persona il diritto ma non l'obbligo di acquistare o vendere qualcosa. Un'opzione è un contratto tra due parti in cui l'acquirente riceve un privilegio per il quale paga un canone (premium) e il venditore accetta l'obbligo delle quali riceve una tassa. Il premio è il prezzo negoziato e impostare quando l'opzione viene acquistato o venduto. Una persona che acquista una opzione si dice che sia lungo nell'opzione. Una persona che vende (o scrive) l'opzione si dice che sia breve l'opzione. I contratti di opzione sono in stile europeo e regolati in contanti e si basano sull'indice BANCA NIFTY. (criteri di selezione per gli indici) il descrittore di protezione per i contratti di opzione BANKNIFTY è: tipo di mercato. N tipo di strumento. OPTIDX sottostanti. Data di scadenza BANKNIFTY. Data di scadenza del contratto tipo Option. CE PE Strike Price: Prezzo di esercizio per il tipo di strumento contrattuale rappresenta lo strumento cioè Opzioni su Indice. simbolo sottostante indica l'indice sottostante, che è la data di scadenza BANKNIFTY identifica la data di scadenza del contratto di opzione tipo identifica se si tratta di una chiamata o di un opzione put. CE - call europea, PE - Put europea. L'indice sottostante è BANCA NIFTY. contratti di opzioni mensili BANKNIFTY hanno un massimo di ciclo commerciale 3 mesi - il mese vicino (uno), il mese successivo (due) e il mese lontano (tre). Alla scadenza del contratto nei pressi mese, nuovi contratti vengono introdotti a nuovi prezzi di esercizio sia per call e opzioni put, il giorno di borsa aperta successivo alla scadenza del contratto nei pressi mese. I nuovi contratti vengono introdotti per la durata di tre mesi. BANKNIFTY contratti di opzioni settimanali hanno 7 settimanale scade ad esclusione della settimana di scadenza del contratto mensile. Nuovo contratto di opzione settimanale di serie viene introdotto dopo la scadenza del contratto rispettive settimane. BANKNIFTY contratti di opzioni mensili scadono l'ultimo Giovedi del mese di scadenza e contratti di opzioni settimanali scadono ogni Giovedi della settimana. Se l'ultimo Giovedi è una festa commerciale, i contratti scadono il giorno precedente. Intervalli Prezzo Strike Il numero di contratti previsti in opzioni su indice si basa sulla gamma di chiusura nei giorni precedenti valore dell'indice sottostante ed applicabile come da tabella seguente: Il valore dei contratti di opzione su Nifty non può essere inferiore a Rs. 5 lakh al momento della presentazione. La dimensione del lotto consentito per contratti futures contratti di opzione amplificatori devono essere gli stessi per una data dimensione del lotto sottostante o come può essere stabilito dalla Borsa di volta in volta. Il passo dei prezzi in relazione contratti di opzione Nifty banca è Re.0.05. Prezzo base dei contratti di opzione, sulla introduzione di nuovi contratti, sarebbe il valore teorico del contratto di opzione è arrivato a seconda del modello di Black-Scholes di calcolo dei premi opzioni. Il prezzo di opzioni per una chiamata, calcolato secondo la seguente formula di Black Scholes: C S N (D 1) - X e - rt N (d 2) e il prezzo per un Put è. PX e - rt N (-d 2) - SN (-d 1) dove: D 1 ln (SX) (r 2 2) t sqrt (t) d 2 ln (SX) (r - 2 2) t sqrt ( t) d 1 - sqrt (t) C prezzo di un'opzione call prezzo P di un prezzo S put del prezzo di esercizio patrimoniale X sottostante del tasso di opzione R di tempo di interesse t alla volatilità scadenza del sottostante N rappresenta uno standard normale distribuzione con media 0 e deviazione standard 1 ln rappresenta il logaritmo naturale di un numero. logaritmi naturali si basano sulla costante e (2,71828182845904). Tasso di interesse può essere il tasso MIBOR rilevante o ad altro tasso che possono essere specificati. Il prezzo base dei contratti sui successivi giorni di negoziazione, sarà il prezzo di chiusura giornaliera dei contratti di opzione. Il prezzo di chiusura è calcolato come segue: Se il contratto viene negoziato nell'ultima mezz'ora, il prezzo di chiusura deve essere l'ultima mezz'ora prezzo medio ponderato. Se il contratto non viene negoziato nell'ultima mezz'ora, ma scambiato in qualsiasi momento della giornata, quindi il prezzo di chiusura sarà l'ultimo prezzo negoziato (LTP) del contratto. Se il contratto non viene scambiato per il giorno, il prezzo base del contratto per il prossimo giorno di negoziazione è il prezzo teorico del contratto di opzione è arrivato a seconda del modello di Black-Scholes di calcolo dei premi opzioni. Il limite di congelamento quantitativo applicabile deve essere basato sul livello dell'indice sottostante come da tabella seguente: Un contratto future è un contratto a termine, che viene scambiato in borsa. NSE è stato lanciato in futures su indici il 12 giugno 2000. I contratti futures su indici sono basati sul popolare benchmark di mercato indice CNX Nifty. (Criteri di selezione per gli indici) NSE definisce le caratteristiche del contratto future, come l'indice sottostante, molto mercato, e la data di scadenza del contratto. I contratti futures sono disponibili per la negoziazione da introduzione alla data di scadenza. Il descrittore di protezione per i contratti futures Nifty CNX è: tipo di mercato. N tipo di strumento. FUTIDX sottostanti. NIFTY data di scadenza. Data del contratto tipo Strumento scadenza rappresenta lo strumento cioè Futures su Indice. simbolo sottostante indica l'indice sottostante, che è la data di scadenza CNX Nifty identifica la data di scadenza del contratto che l'indice sottostante CNX NIFTY. contratti future NIFTY hanno un massimo di ciclo commerciale 3 mesi - il mese vicino (uno), il mese successivo (due) e il mese lontano (tre). Un nuovo contratto è stato introdotto il giorno di borsa aperta successivo alla scadenza del contratto nei pressi mese. Il nuovo contratto sarà introdotto per una durata di tre mesi. In questo modo, in qualsiasi punto nel tempo, ci saranno 3 contratti disponibili per la negoziazione sul mercato vale a dire uno vicino al mese, uno a metà mese e un mese la durata di gran lunga rispettivamente CNX Nifty contratti futures scadono l'ultimo Giovedi del mese di scadenza. Se l'ultimo Giovedi è una festa commerciale, i contratti scadono il giorno precedente. Il valore dei contratti futures su Nifty non può essere inferiore a Rs. 2 lakh al momento della presentazione. La dimensione del lotto consentito per contratti futures contratti di opzione amplificatori devono essere gli stessi per una data dimensione del lotto sottostante o come può essere stabilito dalla Borsa di volta in volta. Il passo dei prezzi in relazione CNX Nifty contratti futures è Re.0.05. Prezzo base di CNX Nifty contratti futures sul primo giorno di contrattazione sarebbe teorico prezzo dei futures. Il prezzo base dei contratti sui successivi giorni di negoziazione sarebbe il prezzo di chiusura giornaliera dei contratti future. Non ci sono fasce di prezzo giorno minimummaximum applicabili per CNX Nifty contratti futures. Tuttavia, al fine di impedire l'ingresso ordine errato dai membri commerciali, intervalli operativi sono mantenuti a - 10. Per quanto riguarda gli ordini, che sono venuti in blocco dei prezzi, i membri sarebbero tenuti a confermare la Borsa che non vi è alcun errore involontario nella voce ordine e che l'ordine è autentico. Su tale conferma la Borsa può approvare tale ordine. Il limite di quantità congelamento applicabile è basato sul livello dell'indice sottostante come da tabella seguente: Order typeOrder bookOrder attributo ordine molto regolare ordine di stop loss immediato o annullare ordine Diffusione Un'opzione dà una persona il diritto ma non l'obbligo di acquistare o vendere qualcosa. Un'opzione è un contratto tra due parti in cui l'acquirente riceve un privilegio per il quale paga un canone (premium) e il venditore accetta l'obbligo delle quali riceve una tassa. Il premio è il prezzo negoziato e impostare quando l'opzione viene acquistato o venduto. Una persona che acquista una opzione si dice che sia lungo nell'opzione. Una persona che vende (o scrive) l'opzione si dice che sia breve l'opzione. NSE introdotto negoziazione di opzioni su indici, il 4 giugno 2001. Le acquisizioni Le opzioni sono in stile europeo e regolati in contanti e sono basati sul popolare benchmark di mercato indice CNX Nifty. (criteri di selezione per gli indici) il descrittore di protezione per i contratti di opzione Nifty CNX è: tipo di mercato. N tipo di strumento. OPTIDX sottostanti. NIFTY data di scadenza. Data di scadenza del contratto tipo Option. CE PE Strike Price: Prezzo di esercizio per il tipo di strumento contrattuale rappresenta lo strumento cioè Opzioni su Indice. simbolo sottostante indica l'indice sottostante, che è la data di scadenza CNX Nifty identifica la data di scadenza del contratto di opzione tipo identifica se si tratta di una chiamata o di un opzione put. CE - call europea, PE - Put europea. L'indice sottostante è CNX NIFTY. CNX contratti di opzione Nifty hanno 3 contratti consecutivi mensili, in aggiunta tre mesi trimestrali del ciclo marzo Giugno Settembre dicembre e 5 mesi successivi semestrali del ciclo Giugno Dicembre sarà disponibile, in modo che in qualsiasi momento ci sarebbero contratti di opzione con almeno 3 anni di permanenza a disposizione. Alla scadenza del contratto nei pressi mese, i nuovi contratti (contratti annuali monthlyquarterly mezzo a seconda del caso) vengono introdotti a nuovi prezzi di esercizio sia per opzioni call e put, il giorno di borsa aperta successivo alla scadenza del contratto nei pressi mese. CNX Nifty contratti di opzioni scadono l'ultimo Giovedi del mese di scadenza. Se l'ultimo Giovedi è una festa commerciale, i contratti scadono il giorno precedente. Sciopero Intervalli di prezzo 1. Lo schema sciopero per tutti nei pressi di scadenza (vicino, medio e lontano mesi) Opzioni indice è: Il valore dei contratti di opzione su Nifty non può essere inferiore a Rs. 2 lakh al momento della presentazione. La dimensione del lotto consentito per contratti futures contratti di opzione amplificatori devono essere gli stessi per una data dimensione del lotto sottostante o come può essere stabilito dalla Borsa di volta in volta. Il passo dei prezzi in relazione contratti di opzione Nifty CNX è Re.0.05. Prezzo base dei contratti di opzione, sulla introduzione di nuovi contratti, sarebbe il valore teorico del contratto di opzione è arrivato a seconda del modello di Black-Scholes di calcolo dei premi opzioni. Il prezzo di opzioni per una chiamata, calcolato secondo la seguente formula di Black Scholes: C S N (D 1) - X e - rt N (d 2) e il prezzo per un Put è. PX e - rt N (-d 2) - SN (-d 1) dove: D 1 ln (SX) (r 2 2) t sqrt (t) d 2 ln (SX) (r - 2 2) t sqrt ( t) d 1 - sqrt (t) C prezzo di un'opzione call prezzo P di un prezzo S put del prezzo di esercizio patrimoniale X sottostante del tasso di opzione R di tempo di interesse t alla volatilità scadenza del sottostante N rappresenta uno standard normale distribuzione con media 0 e deviazione standard 1 ln rappresenta il logaritmo naturale di un numero. logaritmi naturali si basano sulla costante e (2,71828182845904). Tasso di interesse può essere il tasso MIBOR rilevante o ad altro tasso che possono essere specificati. Il prezzo base dei contratti sui successivi giorni di negoziazione, sarà il prezzo di chiusura giornaliera dei contratti di opzione. Il prezzo di chiusura è calcolato come segue: Se il contratto viene negoziato nell'ultima mezz'ora, il prezzo di chiusura deve essere l'ultima mezz'ora prezzo medio ponderato. Se il contratto non viene negoziato nell'ultima mezz'ora, ma scambiato in qualsiasi momento della giornata, quindi il prezzo di chiusura sarà l'ultimo prezzo negoziato (LTP) del contratto. Se il contratto non viene scambiato per il giorno, il prezzo base del contratto per il prossimo giorno di negoziazione è il prezzo teorico del contratto di opzione è arrivato a seconda del modello di Black-Scholes di calcolo dei premi opzioni. Il limite di quantità congelamento applicabile è basato sul livello dell'indice sottostante come da tabella seguente:
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