Rotazione Trading System Amibroker

Quando posizionato sulla parte superiore della formula sistema si attiva la modalità della rotazione backtester-trading (aka. Fund-switching). Nota: questa funzione è ora contrassegnato come obsoleto. Utilizzare SetBacktestMode (backtestRotational) in nuove formule. NOTA IMPORTANTE: A meno che non specificamente desidera implementare sistema di scambio di fondi switchingrotational NON deve utilizzare questa modalità. commercio di rotazione è il metodo popolare per la negoziazione dei fondi comuni. E 'noto anche come fondi di commutazione o scoringranking. La sua permise di base è quello di ruotare simboli per tutto il tempo in modo che solo le questioni TOP N classificati secondo alcuni punteggio definibile dall'utente sono negoziati. Il numero di posizioni aperte dipende Max. posizioni ambiente aperto e fondi disponibili dimensione della posizione. Una volta che la posizione è iscritto alla resti in vigore fino securitys rango scende sotto WorstRankHeld (impostabile tramite SetOption (WorstRankHeld, 5)). segnali buysellshortcover regolari non vengono utilizzati affatto. La modalità di rotazione utilizza punteggio unica variabile (PositionScore) di rango e ruotare titoli. Questa idea è stata implementata in precedenza nel PortfolioTrader AFL formula scritta da Fred Tonetti con interfaccia grafica scritta da Dale Wingo. Per entrare in questa modalità è necessario chiamare la funzione EnableRotationalTrading (), proprio all'inizio della formula. Da allora in poi utilizzando delle variabili buysellshortcover non è permesso. Unica variabile PositionScore verrà utilizzato per classificare i titoli e la parte superiore del commercio N titoli. Una formula semplice di trading di rotazione (titoli ad alto RSI sono migliori candidati per il corto circuito fino ad esaurimento scorte con bassa RSI sono migliori candidati per le posizioni lunghe): EnableRotationalTrading () SetOption (. WorstRankHeld 5) PositionSize - 25 investire 25 di equità nella singolo titolo PositionScore 50 - RSI () PositionScore ha lo stesso significato di rScore in PT il punteggio (PositionScore) per tutti i titoli viene calcolato prima. Poi tutti gli spartiti sono ordinati in base al valore assoluto di PositionScore. Poi top N sono scelti per essere scambiati. N dipende da fondi disponibili e max. impostazione posizioni aperte. Backtester entra in successione i mestieri a partire dalla sicurezza più alta classifica fino a quando il numero di posizioni aperte raggiunge max. posizioni aperte o non ci sono più fondi disponibili. Il punteggio ha il seguente significato: punteggio più alto positivo significa una migliore candidato per l'inserimento lungo il commercio basso punteggio negativo significa una migliore candidato per entrare breve commerciare il punteggio pari a zero significa nessun commercio (uscita il commercio se c'è già posizione aperta sulla data simbolo), il punteggio pari a scoreNoRotate mezzi costanti che già negoziazione aperta dovrebbe essere mantenuto e non nuovi mestieri sono entrate nel punteggio pari a scoreExitAll cause costanti modalità di rotazione backtester per uscire da tutte le posizioni indipendentemente dal HoldMinBars. Si noti che questo è flag globale ed è sufficiente impostare per un qualsiasi singolo simbolo per uscire da tutte le posizioni attualmente aperte, non importa su quale simbolo si usa scoreExitAll (potrebbe essere anche su simbolo che non è attualmente detenuto). Impostando PositionScore a scoreExitAll si esce tutte le posizioni immediatelly indipendentemente HoldMinBars impostazione uscite sono generati automaticamente quando rango securitys scende al di sotto peggiore rango tenuto. Non vi è alcun reale controllo su quando uscite avvengono ad eccezione di impostare punteggio basso per forzare le uscite. È anche possibile impostare il punteggio su qualsiasi (almeno uno) di sicurezza per il valore di scoreNoRotate per impedire la rotazione (posizioni così già aperti sono conservati). Ma questo è globale e non ti dà il controllo individuale. Importante: La modalità di scambio di rotazione utilizza prezzi comprare e comprare ritardo dalla pagina delle impostazioni del commercio come prezzo commerciale e di ritardo per entrambe le voci e le uscite (lunghi e corti) EnableRotationalTrading () SetOption (WorstRankHeld 5.) PositionSize - 25 investire 25 di equità nella singola sicurezza PositionScore 50 - RSI () PositionScore ha lo stesso significato di rScore in PTWiseTrader Toolbox sistema di rotazione per AmiBroker (AFL) Qualsiasi indicatore o un sistema prima o poi passerà attraverso un periodo difficile o smettere di funzionare del tutto. L'obiettivo del indicatore di rotazione del sistema è quello di backtest ogni sistema su un numero fisso di periodi per lo stock attuale e determinare quale sistema dovranno essere negoziati in futuro. Questo è rivalutato dopo ogni commercio. Questo può consentire un sistema più robusto, come si può ruotare tra dire un sistema di crossover media mobile e un sistema basato su RSI. Questo risultato è ottenuto attraverso la funzione RotateSignalsX che può ruotare tra i 2 sistemi e 8 a seconda di quale funzione è chosen. Historical dati e strategie di rotazione slancio che stanno andando a prendere una piccola deviazione con questo post, e guardare stockETFmutual strategie di rotazione del fondo. I commercio attivamente strategie di rotazione in diversi conti, e si sono evoluti i miei strategie di rotazione per circa dieci anni. Se youd come alcune informazioni su come costruire una strategia di rotazione, si prega di dare un'occhiata alle articoli qui sotto: ETF rotazione Sistema V1.0, parte 1 ETF di rotazione del sistema V1.0, parte 2 ETF rotazionale del sistema V1.0, parte 3 ETF rotazione V1.0 sistema, parte 4 8211 Aggiornato Roundup: FundzTrader strategia di rotazione settoriale Questi articoli sono dai blog di MarketSci e Woodshedder che hanno sia scritto un numero di posti (più di Ive elencate sopra) sul tema delle strategie di rotazione. Entrambi sembrano essere semi-pensionato ora e non del blog molto. Nel mio post non guarderemo le strategie stessi, ma piuttosto i dati che use. A pochi anni fa ho cominciato a capire che i segnali stavo ricevendo (e trading on) dalle mie strategie di rotazione fosse di tanto in tanto in contrasto con i estensivi di queste stesse strategie. Non ho trascorso molto tempo a scavare nel merito della questione, al momento, ma è rimasto nella parte posteriore della mia mente fino alla fine di dicembre 2013. Per i mestieri che sono stati generati dai miei sistemi a dicembre 2013 che (i miei sistemi di rotazione rivalutare mensile), non registrati solo i veicoli che sono stati selezionati, ma anche la loro rankscore rotazione associato. Sono stato il monitoraggio di queste informazioni in fogli di calcolo da quel momento. un periodo che comprende attualmente nove cicli di rotazione (9 mesi). A metà del mese scorso, Agosto 2014, ho deciso di backtest mie strategie di rotazione in tempo reale in tutto il periodo che avevo attivamente scambiato con queste stesse strategie di rotazione. Non ero sorpreso di scoprire che un certo numero di mestieri del backtests non corrisponde i mestieri che avevo effettivamente eseguite e registrate nei miei fogli di calcolo. Io uso AmiBroker e Yahoo di fine dati dati (Yahoo Info dati 1. Yahoo dati Informazioni 2) per le mie strategie di rotazione. Sapevo che AmiBroker è stato configurato per default per utilizzare il ciclo prossima piuttosto che la chiusura effettiva nel suo database, ma non ho pensato troppo su questo dettaglio. Avevo coscientemente usando questo regolata vicino piuttosto che la chiusura effettiva per quasi dieci anni, ma non avevo veramente considerato l'impatto di utilizzare i dati stretti regolati con le strategie rotationranking. La riga nel file aqh. format AmiBroker che si dovrebbe essere consapevoli è evidenziato di seguito: Se si desidera utilizzare la chiusura effettiva piuttosto che il ciclo prossima in Ambroker, sostituire la riga evidenziata sopra, con la linea qui sotto e ri-download tutti i dati storici da Yahoo. Come promemoria, la stretta serie di tempo impostato è una versione modificata della serie storica stretta effettivo che include guadagni da dividendi e guadagni in conto capitale. Ciò significa che un prezzo di acquisto indicato in un backtest non sarà il prezzo di acquisto effettivo che si potrebbe avere ricevuto negoziazione in quel giorno (per un qualsiasi stock o ETF che ad un certo punto più avanti nel tempo emesso un dividendo o plusvalenza). E 'molto importante pensare a questo punto e l'impatto che può avere sulla vostra backtest contro risultati in tempo reale Questo problema ha un grande impatto sui segnali commercio di entrata e uscita con i sistemi rotationranking. un sistema in cui un gruppo di fondi stocksETFsmutual vengono confrontate tra di loro sulla base di dati openhighlowclose (OHLC) prezzo. A titolo di esempio, dare un'occhiata ai dati storici per l'iShares Nucleo US Aggregate Bond (AGG). Un estratto di questo dati storici è mostrato nell'immagine qui sotto. Se il sistema di rotazione è capitato di essere con prezzi di chiusura corretti e aveva AGG nel suo paniere di veicoli di rotazione, aggs punteggio per 29 agosto sarebbe stato diverso, il 29 agosto, quando si scambiato è, rispetto a quando si esegue il backtest per quella data diciamo settembre 2 (dopo l'emissione del dividendo). Si noterà che il 29 agosto chiusura è 109.98, ma il ciclo prossima è 109.79. e questo problema composti con ogni guadagno dividendo e il capitale che viene emesso. ogni passato rettificato di chiusura viene modificato quando viene emesso un nuovo dividendo. Date un'occhiata alla differenza tra il ciclo prossima e chiusura effettiva solo due anni fa: La stretta del 29 agosto 2012 è 111.95, mentre il ciclo prossima a quella data è 106.33. Come nuovi dividendi sono rilasciati in futuro, il 106.33 regolato prezzo vicino otterrà sempre più piccoli, che avrà un impatto sul RankingScore di rotazione per AGG in tutti estensivi. Questo stesso problema si verifica con qualsiasi veicolo che emette dividendi e guadagni in conto capitale. Se usiamo prezzi di chiusura effettivo per i nostri estensivi, saremo generare segnali in base ai prezzi che in realtà si sono verificati in passato. La via del commercio è che non vedremo l'impatto positivo dei dividendi e guadagni in conto capitale in quelle delle nostre backtests. A titolo di esempio, posso mostrare i risultati di diverse varianti di strategia di rotazione correre contro il seguente paniere di ETF: AGG - iShares fx Aggregate Bond Fund DBC - PowerShares DB Com indx Fondo Trckng EEM - iShares MSCI Emerging Markets indx EFA - iShares MSCI EAFE Fondo GLD - SPDR Gold trust IYR - iShares Dow Jones US Immobiliare JNK - SPDR fx Capital obbligazionari High Yield PPH - Market Vectors farmaceutico SPY - SPDR SampP 500 fiducia TIP - iShares fx TIPS Bond Fund nell'immagine qui sotto, si può vedere l'equità curve per diverse strategie di rotazione differenti corrono contro i 10 ETF in lista di cui sopra, ma utilizzando la stretta serie di tempo impostato. (Clicca sull'immagine per vedere una versione più grande).In riquadro superiore, le linee verdi, viola e rosso sono le curve di capitale per tre diverse strategie di rotazione correre contro i 10 veicoli nella lista di cui sopra. Gli altri tre curve sono il buy e tenere curve per SPY, IWM, e QQQ. Il riquadro inferiore visualizza SPY (arancione), e le stesse curve di capitale verde, viola e rosso dal riquadro superiore. Inoltre, il pannello inferiore contiene sette curve di capitale per altre varianti di strategia di rotazione della stessa lista di 10 ETF. L'asse y è il ritorno per cento, mentre il testo per ogni strategia elenca il ritorno dollaro cumulativo per tale strategia (il capitale iniziale per ogni strategia era di 100.000). Vediamo ora i risultati per lo stesso strategie correre contro gli stessi 10 veicoli, ma utilizzando i dati effettivi dei prezzi di chiusura delle serie storiche. Ci aspettiamo che i rendimenti siano inferiori, dal momento che i dividendi e guadagni in conto capitale non si riflettono nelle serie temporali. La differenza di curve azionari è grande, come previsto. Ma come fanno i segnali di entrata e uscita confronto tra i dati corretti stretti ei dati effettivi stretti. Nella tabella qui sotto, è il confronto delle date di entrata e di uscita e veicoli per la strategia con la curva di equità verde in questi due grafici. Ricordiamo che le curve di capitale nelle due tabelle di cui sopra è stato generato dalla stessa strategia di rotazione correre contro gli stessi 10 ETF nella lista di cui sopra. l'unica differenza tra le curve di capitale è nei dati. Dati stretti rettificato rispetto a dati effettivi stretti. Questi non sono molto diverse selezioni tra la serie rettificate vicino il tempo e la serie storica stretta vero e proprio con questa strategia di rotazione e le 10 ETF nella lista di cui sopra. Ho notato significativamente maggiori differenze con diversi panieri di ETF e fondi comuni di investimento. Così che cosa è il punto ideale, per rotationranking strategie dovremmo generare i nostri segnali di ingresso e di uscita basato sulla serie di chiusura effettiva di tempo, ma il calcolo nostri ritorni su quei mestieri che utilizzano la chiusura della serie tempo impostato. Se siamo in grado di utilizzare un solo serie temporali, allora dovremmo considerare l'utilizzo delle serie storiche vicino reale, piuttosto che le serie storiche vicino regolata. Se siamo in grado di vivere con le curve di capitale che mostrano rendimenti più piccoli, utilizzando i dati attuali stretti serie temporali si tradurrà in segnali entryexit generati nei nostri estensivi che corrispondono ai nostri segnali entryexit reali che abbiamo ricevuto nel trading reale. E un ultimo punto. essere sicuri di controllare i dati che ha pagato e la rotazione libera servizi di strategia utilizzo. le sue più probabile netto dei vicini. il che significa che i segnali che mostrano nei loro backtests potrebbe non corrispondere alla segnali che in realtà si inviati ottimo punto ed eccellente informazioni, grazie AZTrader Credo che si sta perdendo alcuni punti: - se si desidera ottenere risultati dal vostro backtest compresi i dividendi e altre operazioni societarie È necessario utilizzare il ciclo prossima - Si deve guardarsi di applicare segnali di regolazione serie storiche dei prezzi quando si utilizza multiplicationdivision (come il ciclo prossima) o summationdifferentiation (come media mobile). Potete trovare ulteriori informazioni su questo nella Bibbia da Murphy quotTechnical Analisi della Finanziaria Marketsquot AZTrader e pcavatore - grazie per i vostri commenti. Sono d'accordo con pcavatore. Perché si non si desidera utilizzare i prezzi regolati per tutti i calcoli come che mostrerà il rendimento reale prezzi adeguati ci sono per questo motivo esatto. I prezzi reali stretti possono generare falsi segnali, vale a dire calo dei prezzi a causa di dividendo. Spero che sia capire che con un sistema basato rankingrotation che opera su un paniere statica di veicoli (che i dividendi a pagamento e guadagni cap), il sistema genererà diversi i risultati dei test di nuovo ogni mese che si prova il sistema quando si utilizzano parametri di regolazione. Vi sfido entrambi di eseguire un sistema rotationranking l'ultimo giorno di ogni mese a partire da questo mese e per annotare il scorerank per ciascuno dei veicoli nel carrello, insieme al prezzo di chiusura. utilizzare buy-on-stretti ordini. l'ultimo giorno di ogni mese. Registrare queste informazioni in un foglio di calcolo. Inoltre, il commercio questo in un conto reale. senza scambio di carta Dopo aver fatto questo per 12 mesi, di trading reale, utilizzando i prezzi di chiusura effettiva. eseguire un backtest di questa strategia sulla serie storiche prezzo adeguato per lo stesso paniere di veicoli. Sarà molto probabile vedere che i veicoli selezionati in backtest in realtà non corrispondono ai veicoli selezionati in trading dal vivo. Questo è il nocciolo della questione, e un punto che è di preoccupazione quando si hanno i soldi effettivamente a rischio al contrario di dollari teoriche. Perché dovremmo preoccuparci se un backtest non si replica in tempo reale What39s commerciali di preoccupazione è se trading dal vivo è redditizio quando eseguito su un modello backtested, non che il doesn39t backtest replicare mestieri dal vivo dopo il fatto. Il rettificato chiudere e l'attuale stretta sono l'unico e lo stesso alla data di negoziazione in tempo reale. Così a meno che possa dimostrare che backtesting un modello sui prezzi di chiusura rettificato ha un effetto negativo quando ordini dal vivo al prezzo in tempo reale o fa un modello backtest più incline al fallimento, in tempo reale, non riesco a vedere ciò che l'allarme è per qualcosa di diverso di schemi di classificazione relativi. Hai appena ha ribadito il mio punto con la vostra ultima frase quotI non riescono a vedere ciò che l'allarme è per qualcosa di diverso graduatoria relativa schemesquot Questo è esattamente il punto. questo è solo un problema per i regimi classifica relativa. Molte aziende e le persone stanno vendendo le strategie di rotazione relativa, e stanno sollecitando le loro prestazioni backtested con i dati corretti. Il problema è la posizione relativa nel giorno in cui si ottiene il segnale da uno di questi sistemi (con i dati in tempo reale da quel giorno), può essere diverso rispetto a quando si esegue un backtest in quel giorno a un certo punto in futuro, utilizzando i dati adjusted . Se c'è una differenza, sarà causa di dividendi eo plusvalenze essere problemi per uno o più dei veicoli nella graduatoria relativa. La maggior parte degli articoli che vengono pubblicati su questo argomento, sono da persone che in realtà non commerciano. Non appena il denaro reale è sulla linea, e le prove di schiena non corrispondono i test in avanti. you39ll in dubbio le prestazioni teoriche di tale sistema. Una fonte di questa discrepanza è i dati utilizzati nel trading dal vivo rispetto alle estensivi. Ciò ha senso. Così, per il problema you39ve delineato, inoltre per quanto riguarda AmiBroker è scaricato non regolato da Yahoo, ma le importazioni rettificato e solo fornisce il prezzo di chiusura non regolato da usare per PositionScore se si attiva l'opzione sulla. Vedo un problema nel confronto tra il non regolato vicino O regolato, H, L. Questo problema deve essere stato quello che Ruggerio alludeva a un paio di anni fa per quanto riguarda il suo software backtest Trader39s Studio con tre flussi di dati separati (tutto fornito da CSI che Yahoo fonti). Quindi, nel complesso molto interessante e I39ll realizzare le opportune modifiche ai miei backtests. Si won39t essere una semplice correzione. Per impostazione predefinita, AmiBroker caricherà parametri di regolazione. È possibile modificare questo comportamento e lo hanno caricare la serie prezzo actualtrue cambiando la linea di formato nel file Formatsaqh. format come osservato in precedenza. Quando AmiBroker utilizza dati impostati, esso modifica tutti i campi (O, H, L, C) per riflettere la regolazione. Ecco un esempio: AGG da Yahoo: Data Apertura Massimo Minimo Chiusura Volume Chiusura aggiustata Nov 18, 2011 109.73 109.73 109.44 109.62 805.700 101.60 AGG Da Amibroker - Impostare UseLoad prezzi adeguati dei dati: Data Apertura Massimo Minimo Chiusura Volume Nov 18, 2011 101,702 101.702 101.4332 101.6 805.700 Se il mio sistema di classificazione sta usando questi dati regolare, quindi non sto usando prezzi effettivi che ho potuto ho ricevuto nel trading reale. Ancora più importante, con ogni nuovo payout guadagno dividendcap serie prezzi ora regolata cambierà. Questo avrà un impatto punteggi di classifica e può facilmente spostare una ETFMFEquity bassa classifica ad una posizione più alta in classifica backtesting. Grazie per il tuo commento, Dave favore correggetemi se sbaglio. I problemi sono stati evidenziati qui importa solo se si basano sul numero assoluto dei dati corretti per i calcoli. Tuttavia, se dovessi usare una misura di slancio per il posizionamento (ad esempio 6 ritorna al mese), i dati rettificati va bene. Questo perché stiamo confrontando un rapporto (cioè i dati corretti ora, vs dati della regolazione 6 mesi fa), e, quindi, anche se i dati impostati erano a cambiare con il passare del tempo, questo rapporto sarà ancora lo stesso. Amleth, il tuo ragionamento ha senso ed è quello che ho creduto essere vero prima di negoziazione questi sistemi vivono. Quello che ho sperimentato personalmente nel mio trading dal vivo è diverso Quello che ho visto più volte è questo: ho ricevuto un segnale di un mese per entrare in un determinato fondo, dire FLVCX. Il mese successivo, quando viene generato il segnale di rotazione successiva, il sistema indica che avrei trattenuto un fondo diverso nel mese precedente, FSCHX. Inoltre, i valori assoluti non sono utilizzati per miei segnali di moto. Io uso AmiBroker39s ROC formula: amibrokerguideaflroc. html Posta un commento Questa pagina è in EDUCATIVI ANDOR INTRATTENIMENTO FINI SOLO. LE INFORMAZIONI E ANALISI SU QUESTO SITO è previsto per INFORMATIVO FINI SOLO. Nessuna parte della presente INTERPRETATO NEL CONSIGLIO DI INVESTIMENTO PERSONALIZZATA. IN NESSUN CASO Le informazioni fornite non costituiscono una raccomandazione ad acquistare, vendere o tenere alcuna sicurezza. Rendimenti passati non sono necessariamente indicativi di risultati futuri e Ogni investimento comporta rischi. Non viene facenda che tutto il conto non sarà ottenere risultati simili a quelli mostrati. Nessuna delle informazioni SU QUESTO SITO SONO garantisce che sia esatto, e tutto ciò che è scritto qui dovrebbero essere oggetto di una verifica indipendente. VOI, e tu solo, UNICO RESPONSABILE PER EVENTUALI decisioni di investimento si fanno.