Joanna Bianco 26 febbraio 2017 Gamma bar può essere un'alternativa ai grafici basati sul tempo. grafici basati orario sono basati su un determinato periodo di tempo ad esempio 5 minuti, 15 minuti, un'ora, 4 ore, giornaliero, ecc Ogni grafico basato volta produce un certo numero di barre che corrisponde al periodo di tempo selezionato. Per esempio, da 9. Giovanna Bianco 19 febbraio 2017 Ive scritto diversi articoli nel corso dell'ultimo anno circa l'importanza di tenere un diario di trading. Oltre ad aiutare ad analizzare la tua attività di trading, i suoi successi e le perdite, alcuni modelli saranno inoltre manifestano come si esamina il vostro giornale. La maggior parte dei commercianti non hanno 10 patte diverso. Joanna Bianco 11 Febbraio 2017 Cos'è un ETF Per dirla semplicemente, Exchange Traded Funds (ETF) sono fondi che replicano indici come il SampP 500, Nasdaq, Dow Jones, Russell 2000, ecc Quando un investitore acquista azioni di un ETF , stanno comprando azioni di un portafoglio che traccia il rendimento e il ritorno del relativo indice. ET. Le discussioni Capital, LLC e fornitori di servizi affiliate non sono un commerciante di Broker. Le discussioni Capital, LLC e fornitori di servizi affiliati impegna nel settore dell'istruzione e della formazione commerciante. Le discussioni Capital, LLC e fornitori di servizi affiliate offre una serie di prodotti e servizi via internet al capitaldiscussions e sotto-domini. Le discussioni Capital, LLC e fornitori di servizi affiliati offre, corsi di formazione interattivi web-based su richiesta. I webinar e seminari tenuti da discussioni Capital, LLC e fornitori di servizi convenzionati sono solo per scopi didattici. 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Tali costi avranno un impatto l'esito di tutte le transazioni azione e le opzioni e devono essere considerati prima di entrare in tutte le transazioni. strategie gamba multipli coinvolgono molteplici spese di commissione. società di intermediazione possono richiedere ai clienti di inviare i margini più elevati dei margini minimi specificati su questo sito web. Gli investitori dovrebbero consultare il proprio consulente fiscale su eventuali conseguenze fiscali. programmi di trading simulato sono progettati con il senno di poi. Nessuna rappresentazione è stato fatto che qualsiasi portafoglio o il commercio volontà, o è probabile che, realizzare profitti o le perdite simili a quelli mostrati. Tutti gli investimenti e le operazioni di carry trade rischi. Solo per uso personale. Tutte le informazioni contenute in questo sito è esclusivamente per uso personale, non commerciale. L'uso commerciale richiede l'autorizzazione scritta di discussioni Capital, LLC e può coinvolgere licenza fees. the Opzioni Forum Economico con le opzioni di discussioni sulle strategie di opzioni destinate a produrre reddito. chiamate coperte, vendendo mette e più opzioni avanzate strategie di reddito. Maggiori opzioni di trading con una comunità di colleghi commercianti. Domanda su TSLA verticale diffonde Chen-Hubert un condor ferro è uno spread che beneficia di non volatilità. Essa non piace il magazzino in movimento. In questo caso particolare la vostra 260 breve put sta perdendo soldi più veloce di 295 chiamata perché il put ha una maggiore delta. FSLR modello interessante FSLR sceso duro ieri sui guadagni. Oggi ha guadagnato tutto indietro e poi alcuni. Molto interessante e piuttosto insolito. Ciò potrebbe indicare un punto di svolta nel brodo, forse. Ho in mano una posizione lunga azione, che scrivo le chiamate coperto su. Appena venduto Mar 38,5 chiamate a 1.10 Opzione di copertura di protezione strategie di portafoglio è fondamentale per la costruzione di ricchezza nel mercato. E le opzioni sono il metodo migliore per proteggere i vostri investimenti. Scopri come utilizzare le opzioni per rafforzare il vostro gruzzolo contro le tendenze ribassiste, eventi Black Swan. Difensive strategie di opzioni progettate per coprire il rischio. Qual è la migliore strategia di copertura a svolgere un Rapporto entrate jonescd Cerca in questo forum per la parola quotearningsquot. In realtà dovremmo avere un tag per questo. Buona idea. Forse dovremmo mettere insieme un filo che raccoglie la più utile utili compravendite chiunque E 'stato generalmente una buona settimana per i venditori di volatilità nel mercato delle opzioni per la scadenza settimanale di 30-Dic-2016. Questo era particolarmente vero per le chiamate vincitori sono stati di gran lunga più diffuso per la posa e at-the-money scommesse, ma perdenti superato vincitori su tutta la linea. Come ci si poteva aspettare nel corso di un periodo di vacanza, il mercato non aveva più importanti catalizzatori durante la settimana. Presa di profitto ha portato i principali media di chiudere 2016 con una striscia perdente di tre giorni, alla deriva al largo i loro massimi recenti. Per la settimana, il Dow è sceso -0.9. Nel frattempo, il Nasdaq scivolato -1.5 e la SampP 500 caduto -1.1. Questo è stato il lamento che si è conclusa il botto di un anno però. L'intero anno ha visto il Dow salto 13.4, il Nasdaq salire 7.5 e il SampP 500 advance 9.5. Per l'ultima settimana dell'anno, senza copertura scommesse ATM tornati vincitori 41.9 del tempo, portando ad una perdita media di 6,6. Il lato chiamata è dove si è verificato il vero bagno di sangue. Solo 4.6 di posizioni di chiamata 25-Delta senza copertura è tornato vincitori e la perdita media era di 79,6. I vincitori sono stati più prevalente per 25-Delta scommesse Put. posizioni non coperte qui sono stati vincitori 33,9 parte del tempo durante la settimana - ancora generalmente un perdente 2 su ogni 3 volte - ma il rendimento medio è stato positivo per 23,9. Vaneck Vettori Junior Gold Miners ETF (GDXJ) - titoli minerari d'oro sono stati i grandi vincitori della settimana. I prezzi dell'oro hanno subito un calo sulla scia dell'elezione Donald Trump come presidente, ma sono ripresi durante l'ultima settimana dell'anno. Questo aumento potenziato cercatori d'oro, soprattutto durante una manifestazione il Giovedi. Come tale, il GDXJ, un ETF miniere d'oro, è stato uno degli esecutori standout sul lato chiamata durante la settimana. Unhedged 25-Delta chiede GDXJ ha avuto un rendimento medio del 700. non coperte ATM a cavallo restituito una media di 126,1. iShares Nasdaq Biotechnology (IBB) - L'aderenza al tema ETF, titoli biotech ha fatto particolarmente male durante la settimana. Ciò è stato evidenziato da un costante calo del IBB, un ETF settore biotech, che ha iniziato la settimana di vacanza-accorciato con un anticipo iniziale, ma poi ha perso costantemente terreno per il resto della settimana. 25-Delta mette per IBB ha avuto un rendimento medio di 589,8, mentre ATM si trova a cavallo restituito 108,7. E 'stato un miscuglio di copertura durante la settimana. In generale, è stato meglio non coprire, tranne che sul lato chiamata. Una volta che le posizioni-coperte erano la grazia salvifica per i 25-Delta scommesse di chiamata, trasformando un perdente significativo durante la settimana in un vincitore. Tuttavia, l'effetto era opposto sul lato put, trasformando una posizione vincente, in media, in perdente. Una volta-hedged 25-Delta chiede avuto un rendimento medio del 18,4, rispetto a una perdita di -79,6 quando non coperta. siepi giornalieri werent è stato utile, ma ha fatto il lavoro per tagliare le perdite, con una perdita media di -17,2. Una volta-hedged 25-Delta posizioni Put hanno un rendimento negativo di -64,3, a fronte di un positivo 23,9 quando non-coperto. Questo appena ricevuto peggio quando oggetto di copertura giornaliera. La perdita media per un coperto Put 25-Delta giornaliera è stata di -94,2. Per ATM si trova a cavallo, una volta di copertura ha avuto un impatto limitato, trasformando una perdita media di -6.6 quando non-coperta in una perdita media di -6.1 con un'unica copertura. In media, la copertura giornaliera è stato un errore, però. La perdita media ampliato a -24,8 con questa strategia. Le discussioni sulla negoziazione di opzioni di materie prime, opzioni su indici e opzioni su futures. Scopri nuove opportunità di profitto. Gli hedge fund trovano un sacco di venditori disposti in olio: Kemp - Reuters News 27-feb-2017 13:59:27 John Kemp è un analista di mercato a Reuters. Le opinioni espresse sono proprio LONDRA, 27 febbraio (Reuters) - Per tutti gli acquirenti di futures e opzioni ci deve essere un venditore. Per ogni posizione lungo ci deve essere una posizione corta corrispondente. Gli hedge fund e altri money manager hanno acquistato un numero record di contratti futures e opzioni legate al Brent e WTI, scommettendo sul fatto che i prezzi saliranno. Come gruppo, i fondi hedge ora detengono un record posizione lunga equivalente netta di 951 milioni di barili attraverso i tre principali contratti Brent e WTI (tmsnrt. rs2mm1HeI). posizioni lunghe di hedge fund più numerose posizioni corte da parte di un rapporto di record di 10,3: 1 (tmsnrt. rs2mvnvBA). Con i fondi speculativi quasi tutti lungo, qualche altro gruppo di commercianti deve aver venduto un altrettanto elevato numero di contratti future e opzioni, sia come strumento di copertura o di scommesse prezzi cadrà. Da settembre 2009, la Commodity Futures Trading Commission degli Stati Uniti (CFTC) ha impiegato una classificazione a quattro vie per tutti gli operatori con posizioni di informativa in petrolio greggio. I commercianti sono classificati come producermerchantprocessoruser, un commerciante di swap, un gestore di fondi, o in una miscellanea categoria quotother reportingquot. I commercianti con posizioni meno di 350.000 barili non devono riferire loro, ma si fanno vedere come residuo categoria quotnon-reportingquot. La classificazione è discusso sul sito commissioni (impegni quotDisaggregated di commercianti segnalano: notesquot esplicativo, CFTC, senza data). Se una attività di mercato gli operatori coprono più di una categoria, la Commissione dà un giudizio sulla loro attività predominante, e tutte le operazioni sono poi classificati in questa categoria. Purtroppo, la Commissione non rivela come i singoli operatori sono classificati, che crea una notevole incertezza circa la composizione delle categorie. Per esempio, se una grande compagnia petrolifera copre il suo inventario, oltre a fornire servizi di gestione del rischio di prezzo ai clienti, noi non sappiamo se le sue operazioni sono classificati come producermerchantprocessoruser o come un rivenditore di swap. Il 21 febbraio, hedge fund e altri money manager ha tenuto una posizione netta lunga in WTI sul New York Mercantile Exchange (NYMEX) equivalente a 414 milioni di barili, secondo i dati CFTC. quotOther reportingquot commercianti anche tenuto una posizione netta lunga di 173 milioni di barili, mentre gli operatori non dichiaranti erano lunga netta di 15 milioni di barili. Le corrispondenti posizioni corte sono state tenute da producermerchantprocessorusers, con una posizione corta netta di 291 milioni di barili, e commercianti di swap, con una breve netto di 310 milioni di barili. Come gli hedge fund hanno aumentato le loro posizioni nette lunghe in WTI, la maggior parte dei contratti sono stati venduti a loro dai concessionari swap (tmsnrt. rs2mlWLGN). Gli hedge fund e altri money manager hanno aumentato la loro posizione netta lunga in WTI da 254 milioni di barili da inizio novembre. commercianti di swap aumentato la loro posizione corta netta da 202 milioni di barili rispetto allo stesso periodo (con l'equilibrio delle posizioni corte in più provenienti da producermerchantprocessorusers). posizioni del fondo Hedge WTI sono più strettamente correlati con i concessionari di swap che con qualsiasi altra categoria di operatori. La CFTC definisce swap dealers come qualsiasi quotentity che si occupa principalmente in swap per una merce e utilizza i mercati a termine per gestire o coprire il rischio associato a quelli swap transactionsquot. Secondo la Commissione, quotthe swap dealers controparti possono essere commercianti speculativi, come gli hedge fund, o clienti commerciali tradizionali che sono la gestione del rischio derivante dalla loro rapporti nel commodityquot fisico. Swap Dealers funzionano come market maker e gli intermediari e possono assumere posizioni per proprio conto o agire da intermediari per gli altri operatori. rivenditori Swap (oi loro clienti) sono stati i venditori desiderosi di futures e opzioni legate al WTI perché, come gli hedge fund hanno accumulato una posizione record di prezzi sono aumentati quasi da metà dicembre. Intercontinental Exchange (ICE) si avvale di una classificazione a quattro vie simile per i commerci nella sua Brent e altri contratti su merci elencati a Londra. Ma anche se ICE utilizza gli stessi criteri non vi è alcuna garanzia che i singoli classificazioni da ghiaccio e la CFTC sono la stessa cosa, perché il CFTC non rivela come i commercianti individuali sono classificati. Il posizionamento dei commercianti è molto diversa a Brent, che può riflettere le differenze nella struttura del mercato, o incongruenze nella classificazione. Il 21 febbraio, hedge fund e altri money manager ha tenuto una posizione netta lunga in ghiaccio sul Brent e opzioni equivalenti a 508 milioni di barili. swap dealers anche tenuto una grande posizione netta lunga pari a 428 milioni di barili a Brent, secondo i registri pubblicati da ICE, che contrasta con la loro grande posizione corta WTI. In Brent, le corrispondenti posizioni corte tutti provenivano da producermerchantprocessorusers con una posizione corta netta di 790 milioni di barili (tmsnrt. rs2mvw1jS). Gli hedge fund hanno incrementato la loro posizione netta lunga in Brent da 241 milioni di barili dal 8 novembre, con la maggior parte di questo forniti da un aumento producermerchantprocessoruser posizioni corte di 193 milioni di barili. swap dealers hanno tagliato la loro posizione netta lunga in Brent di 66 milioni di barili dal primi di novembre, ma questo ha fornito solo una piccola parte delle posizioni lunghe di hedge fund. Nonostante le differenze tra gli impegni dei commercianti nei due mercati, gli acquirenti di hedge fund di Brent hanno trovato un sacco di venditori disposti, con prezzi a malapena cambiando negli ultimi due mesi. Non si sa molto circa l'identità e la motivazione dei venditori allo scoperto, diverso da quello che sono stati disposti a vendere un gran numero di contratti futures e opzioni extra al Brent e WTI prezzi poco più di 50 dollari al barile. Alcuni di loro, soprattutto in WTI, sono suscettibili di essere degli Stati Uniti i produttori di olio di scisto desiderosi di coprire la loro produzione per il 2017 e il 2018 e bloccare dei ricavi nel caso in cui i prezzi crollo di nuovo. Alcuni potrebbero essere di copertura scorte, anche se in teoria la domanda di copertura inventario deve essere in declino scorte greggio scendono. Alcuni potrebbero essere pantaloncini definitive con una visione più al ribasso sulle prospettive per i prezzi del petrolio che i gestori di fondi hedge e disposti a prendere l'altro lato del commercio. E alcuni potrebbero essere semplicemente facendo un mercato per i loro clienti di hedge fund da disposto a vendere futures e opzioni a loro su richiesta. Mentre sappiamo molto poco circa l'identità dei pantaloncini, le loro motivazioni potrebbe essere cruciale, perché a un certo punto i fondi hedge vorranno prendere profitti e liquidare alcune delle loro posizione lungo passato. A quel punto, la disponibilità dei venditori allo scoperto per riacquistare queste future e opzioni farà una grande differenza per quanto si verifica che la liquidazione. C'è stato un buon mercato a due vie per gli ultimi due mesi, che ha mantenuto i prezzi di scambio in un intervallo ristretto, nonostante un gran numero di futures e opzioni che cambiano le mani. La domanda cruciale è se che la liquidità rimarrà alta nei mesi a venire o evaporare, che potrebbe portare a uno un picco dei prezzi o di un forte calo quando alcuni dei mestieri sono chiusi fuori. (Montaggio di David Evans) New Market Analyst Reuters Twitter: JKempEnergy Telefono: 44 7789 483 325 lettura consigliata per l'energia 30 Sud Colonnato Canary Wharf Londra E14 5EP REGNO UNITO punte delle materie prime e tendenze petrolio è destinato a essere questi anni superiore bene d'investimento, intaglio un quasi il 50 guadagno durante il 2016, gli analisti said. The prezzo del greggio è salito di nuovo da un minimo di 27 al barile a poco a sud di 58 dopo diversi anni di cattiva prezzo performance. The del greggio oggi si stabilì a 52.65. Il prezzo dei futures sul petrolio Brent sono stati anche fino, attestandosi a 54.85.At metà giornata di oggi, il prezzo del West Texas Intermediate Crude, lo standard americano, era 52.97, fino 48 centesimi al barile, o olio 0.98.Brent era troppo, a 55,02 dollari al barile, in aumento di 56 centesimi al barile, o 1,07. - Sani Nair (ricerca epica) Traders039 Forum online AERI (AERI) Aerie Pharmaceuticals trend continuazione breakout orologio superiore wa, analisi chart. stAERI ricerca collega: a willing. Abnormal ritorni risposto Feb 28, 2017 at 10:13 EURUSD: Rischio rimane Lower. FXTechstrategy rispose feb 28, 2017 alle 05:56 EURUSD: La coppia mantiene la pressione al ribasso una minaccia di recupero il Lunedi. Al rialzo, la resistenza entra a 1,0650 livello con un taglio di qui aprendo la porta per più rialzo verso il livello di 1.0700. Più in alto, la resistenza si trova al. Una lezione importante Chi The. StreetAuthority risposto Feb 28, 2017 alle 01:42 Nel 1980, l'economista Julian Simon aveva avuto abbastanza. Negli ultimi dieci anni-plus, aveva visto Stanford biologo Paul Ehrlich fanno tutti i tipi di previsioni lugubri sulla razza umana. Ad esempio, nel 1968, Ehrlich previsto che 20 della. Questi blue-chips Possono Essere The. StreetAuthority risposto Feb 27, 2017 alle 13:22 Il rally Trump è venuto in due fasi, con una raffica iniziale di ottimismo dopo le elezioni e un'altra corsa superiore, in quanto Inauguration Day. Ma ha speranza per la riforma fiscale e meno regolamenti preso il mercato per quanto possibile.
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