spread di calendario sono noti anche come il tempo o orizzontali spread perché coinvolgono opzioni con diversi mesi di scadenza. In questo caso, quothorizontalquot si riferisce al fatto che mesi di opzione sono stati messi in vendita sul tabellone allo scambio da sinistra a destra. Allo stesso tempo, prezzi di esercizio sono stati elencati da cima a fondo. Per questo motivo, opzioni con diversi prezzi di esercizio e la stessa scadenza sono spesso indicati come spread verticali. In termini più semplici, uno spread lungo calendario comporta l'acquisto di un'opzione con scadenza più lunga e la vendita di un'opzione con lo stesso prezzo d'esercizio e scadenza più breve. Per esempio, immaginate che Dell Computer (DELL) è scambiato per il 45 per azione. Per avviare uno spread di calendario, si potrebbe vendere le chiamate di Dell giugno 45 e acquistare le chiamate luglio 45. Calendario esempio Stendere DELL commerciale 45 Non riesci a trovare quello che avevi bisogno Fateci sapere. Intermediazione prodotti: Non FDIC middot assicurato nessuna banca di garanzia middot possono perdere valore optionsXpress, Inc. non raccomandazioni di investimento e non fornisce finanziaria, fiscale o legale. Contenuto e strumenti sono forniti esclusivamente a scopo didattico e informativo. Eventuali azioni, opzioni, future o simboli visualizzati sono solo a scopo illustrativo e non intendono rappresentare una raccomandazione ad acquistare o vendere un determinato titolo. Prodotti e servizi destinati ai clienti degli Stati Uniti e potrebbero non essere disponibili o offerti in altre giurisdizioni. Trading online ha un rischio intrinseco. risposta del sistema e tempi di accesso che possono variare a causa di condizioni di mercato, le prestazioni del sistema, il volume e di altri fattori. Opzioni e futures comportano dei rischi e non sono adatti a tutti gli investitori. Si prega di leggere: caratteristiche e rischi opzioni standardizzati e Disclosure Statement del rischio per futures e opzioni sul nostro sito web, prima di applicare per un account, anche disponibili chiamando il numero 888.280.8020 o 312.629.5455. Un investitore dovrebbe capire queste e altre rischi prima di trading. Molteplici strategie di opzioni gambe saranno coinvolgere più commissioni. Charles Schwab amp Co. Inc. optionsXpress, Inc. e Charles Schwab Bank sono aziende e filiali della Charles Schwab Corporation distinte ma collegate. prodotti di mediazione sono offerti da Charles Schwab amp Co. Inc. (membro SIPC) (Schwab) e optionsXpress, Inc. (membro SIPC) (optionsXpress). Deposito e di prestito di prodotti e servizi sono offerti da Charles Schwab Bank, membro FDIC e un Lender Equal Housing (Schwab Bank). copia 2017 optionsXpress, Inc. Tutti i diritti riservati. Gli SIPC. La bellezza del calendario diffusione Neutral Utilizzo delle opzioni settimanali Mentre io sono un grande sostenitore di molte strategie di opzioni, e cerco di conoscerli tutti, uno dei miei mestieri preferiti per fare è la diffusione del calendario neutro utilizzando le opzioni settimanali. In generale, non mi piace per il commercio opzioni settimanali quando sono rialzista o ribassista su uno stock. Tuttavia, essi hanno aperto molte porte che sono stati precedentemente non disponibili. Ad esempio, io uso settimanale di strategia di ferro condor rovescio con il SPDR Gold Trust (NYSEArca: GLD), Molycorp (MCP), Citigroup (NYSE: C), e il iPath SampP 500 a breve termine Futures (NYSEArca: VXX). Per ulteriori informazioni su questi traffici, si prega di vedere questi legami qui e qui che ho scritto su Seeking Alpha. La diffusione del calendario neutrale è una strategia che dovrebbe picco immediatamente il vostro interesse utilizzando le opzioni settimanali. Se siete alla ricerca di un maggiore ritorno sugli investimenti utilizzando qualsiasi altro spread debito o di credito, non troverete uno. Ci sono diversi fattori importanti, tuttavia, quando si sceglie di collocare questo commercio, che andrò in estesamente. In questo articolo, vorrei spiegare a voi come io preferisco utilizzare questa strategia. Alcuni possono essere in disaccordo con il mio metodo, ma non sarà mai lamentarsi dei risultati. Questo commercio è estremamente maneggevole e offre molte opzioni prima della scadenza. Spero che sarà in grado di comprendere questa strategia e aggiungerlo al vostro arsenale di opzioni di mestieri che sarà costantemente fornire reddito settimanale per voi, se si seguono le seguenti linee guida: Prova ad utilizzare gli stock che sono pesantemente negoziati e non volatili. Gli esempi includono Wal-Mart (NYSE: WMT), Cisco (NASDAQ: CSCO), Intel (NASDAQ: INTC), PowerShares QQQ Trust (NASDAQ: QQQ), Boeing (NYSE: BA), 3M (NYSE: MMM), Johnson amp Johnson (NYSE: JNJ), Microsoft (Nasdaq: MSFT) e International business Machines (IBM). Il magazzino deve avere opzioni settimanali disponibili o quando è il terzo Venerdì di ogni mese, che è opzioni di scadenza. Per un elenco delle opzioni settimanali disponibili, si prega di consultare questo link qui. Posto questo commercio su Martedì pomeriggio (preferibilmente solo una o due ore prima che il mercato si chiude) per l'opzione settimanale. Evitare stock volatile, come Salesforce (NYSE: CRM), Apple (NASDAQ: AAPL) - soprattutto in questo momento, CF Industries (NYSE: CF), Baidu (NASDAQ: BIDU), Netflix (NASDAQ: NFLX), ecc .. i prezzi di esercizio sono allineati in modo neutrale secondo quanto lo stock è attualmente scambiato a quando il commercio è collocato. Questo è estremamente importante. Molto semplicemente, alcuni mestieri semplicemente non ha senso. Se da un lato (la chiamata o put) è sollecitato verso una direzione, non è un buon compromesso. Ci sono troppe altre opzioni disponibili con le opzioni settimanali che è tempo di andare avanti e cercare il commercio meglio. Questo spesso può accadere con le scorte che hanno le opzioni disponibili che il commercio di 2,50 incrementi. Quindi state attenti qui. Capire che il calendario neutro diffuse profitti più quando si tiene poco prima della scadenza (Venerdì). Questo è quando io di solito chiudere la posizione, preferibilmente 14:00 EST o 15:00 EST per ottenere il massimo. Se le azioni vengono negoziate dove deve essere in base al grafico profitloss, salterà rapidamente in questo lasso di tempo, letteralmente di ora in ora. Per posizionare con precisione la diffusione del calendario neutrale secondo la mia strategia, si dovrebbe effettuare le seguenti operazioni: Neutro Calendario Diffusione Costruzione Sell 1 a breve termine chiamate ATM (opzione settimanale) Acquista 1 a lungo termine chiamate ATM (il mese prossimo in avanti) Va notato che questo può variare. Ad esempio, si suppone che un commercio Wal-Mart con uno spread di calendario neutrale sembra essere molto promettente. Come un esempio ipotetico, la data è il 2 aprile 2012. Dal momento che ci sono opzioni settimanali e la scadenza degli scioperi mensile è di circa due settimane di distanza, potrei usare il settimanale e la scadenza aprile 2012. Non ho bisogno di utilizzare la scadenza Maggio 2012, solo il prezzo di esercizio aprile 2012. Sulla stessa mano, se la data è 17 aprile, 2012, sarei costretto ad utilizzare l'opzione settimanale aprile e l'opzione di maggio 2012. Vorrei anche far notare che c'è una differenza tra volatilità e true-gamma. Per spiegare questo, voglio citare un mestiere che ho fatto un paio di settimane fa: Il 28 febbraio 2012, ho deciso di acquistare un Google (NASDAQ: GOOG) neutra diffusione calendario utilizzando l'opzione settimanale come l'ordine di vendita da aprire e il marzo 2012 come l'ordine buy-to-open. Al momento dell'acquisto, Google é scambiata nei pressi di 619,00 parti. Da quando ho saputo che marzo 2012 settimanale (vendita di aprire) prezzo di esercizio ha avuto appena due giorni a sinistra fino alla scadenza, ho sentito che questo era un mestiere ad alta percentuale. Al momento, guardando il mio grafico profitloss sulla mia calcolatrice commercio, ho visto che Google avrebbe dovuto spostarsi verso l'alto o verso il basso sopra 20,00 parti per me non profitto. Questo mi piaceva. Ho sempre considerato la scadenza Venerdì come un giorno in cui molti stock, in particolare quelli che sono pesantemente scambiati, si trovano in una gamma stretta. Si può chiamare pinning, o qualsiasi altra cosa, ma succede troppo spesso per qualcuno non accorgersi di questa tendenza. Dal momento che stavo ponendo questo commercio in un momento ottimale (Google era proprio vicino 620,00 parti), ho visto questo come un commercio estremamente elevata percentuale di profitto. Come si è scoperto, è stato un commercio eccellente. Il risultato è stato tremendo per l'investimento iniziale iniziale. Questo è un grande esempio di trovare un commercio che avesse senso. Quello che mi piace fare ogni Martedì è quello di trascorrere una o due ore passare attraverso l'elenco delle opzioni settimanali disponibili. Da lì, andrò alla mia calcolatrice commercio e punch in differenti prezzi di esercizio su ogni azione che ritengo sarà grande lavoro per la settimana. Spesso, molti semplicemente non corrispondono up. Questo va bene. La cosa importante è essere coerenti nel trovare i mestieri che hanno senso. Può essere noioso a volte Certo. Eppure, vi garantisco che se si segue attraverso con questa pratica tutti i Martedì di controllo delle scorte o ETF con le opzioni settimanali (o il terzo Venerdì del mese), si inciampare su un grande commercio. Succede ogni singola settimana. Per la maggior parte, cerco di limitare il mio calendario neutro si diffonde a circa tre o quattro a settimana. Se c'è un particolare uno che davvero cattura la mia attenzione come un grande commercio, allora sarò più aggressivo. Un aspetto per la diffusione del calendario neutro che è estremamente allettante è la capacità di trasformare immediatamente il commercio in una posizione rialzista. Dal momento che sono a lungo su un'opzione call (s), con il mese in avanti, se si vede il commercio sul settimanale muoversi troppo per i vostri gusti, si può semplicemente acquistare per chiudere l'opzione settimanale. Perché hai un sacco di valore tempo a sinistra con le opzioni at-the-money sciopero di chiamata, questo tipo di situazione può effettivamente fare più di quanto originariamente previsto. Questo è un grande vantaggio di questa strategia: la possibilità di regolare. Certo, avremmo preferito vedere nel tempo di decadimento noi beneficio sulla vendita in posizione di apertura settimanale. Esempio commerciale 1: Wal-Mart vendere il 25 marzo MSFT settimana 4 33.00 opzioni call affare 25 MSFT aprile 2012 opzioni di chiamata 33.00 Questa sarà la prima parte di una serie di articoli che scriverò sulla strategia calendario di diffusione neutrale. Se avete domande, si prega di lasciare un commento o e-mail me. Di solito cerco di rispondere nel più breve tempo possibile. Grazie ancora. Disclosure: Non ho posizioni in qualsiasi stock menzionati, e non prevede di avviare le posizioni entro le prossime 72 ore. Entrerò questi traffici su base settimanale il martedì su questo articolo: Autore pagamento: 35 0.01page vista. Gli autori di articoli PRO ricevono un pagamento minimo garantito di 150-500. Diventa una copia collaboratore raquo 2017 Alla ricerca di AlphaTrading settimanale Calendar Spread Qui ci sono le linee guida per utilizzare il calendario settimanale: Usa RUT per settimanalmente Calendario singolo ATM Calendario 9 giorni dalla scadenza del 12 obiettivo di profitto, 15 perdita MAX può utilizzare CALL ma preferiscono opzioni put Utilizzare mensile opzione per il mese di nuovo per l'open interest e degrado meno theta 8211 23 giorni o più fare la registrazione n ° 1: Quando sottostante è leggermente all'interno ESSERE Con l'aggiunta di 2 ° calendario per tagliare Delta 80 al neutro Se il prezzo andare più in alto del calendario uso invito per la regolazione Se il prezzo va più basso utilizzare il calendario put per la regolazione Fissare obiettivi a 8 profitto, fare la registrazione di perdita di 12 max no 2: Regolare il breve sciopero del doppio calendario Rimuovere il calendario opposto se i soldi lasciare restante calendario per fare soldi Se il denaro verso il basso, spostare il calendario opposta a sciopero ATM Uscita: se obiettivo di profitto viene raggiunta dopo 7 giorni, anche se obiettivo di profitto non viene raggiunto Se il punto di regolazione viene raggiunto un 3 ° tempo (leggermente all'interno essere sul singolo il calendario unico) Queste informazioni sono basate sui webinar per la navigazione Dan Sheridan Messaggio
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